Вчера из интервью Верникова с Хановым с грустью узнал о решении Алгокапитала закрыть бизнес доверительного управления в России. Представляю, как обрадовались критики алгоритмической торговли еще одному фактику в их мировоззрение.
Но они ошибаются. Дело не в алгоритмической торговле, а в торговле, у которой могут быть длительные просадки от 6 месяцев и больше. И совершенно неважен метод торговли. Доказательство? Да проще некуда.
В нулевые годы были очень популярны ПИФы. Торговать в ПИФах алгоритмически при существовавших тогда ограничениях ФСФР было абсолютно невозможно. Как, впрочем, и сейчас в ПИФах для неквалифицированных инвесторов (для квалифицированных сегодня вполне можно создать ПИФ с алготорговлей). И где сегодня ПИФы того же Максвелла, чья реклама висела в лифтах жилых домов по всей Москве? Куда делись ОФБУ Юниаструма, где последний фонд с алготорговлей был закрыт в марте 2008-го задолго до их резонансного падения «в нуль»?
Да и секрет Полишинеля, что Тройка Диалог и Ренессанс сохранились только потому что были куплены (Сбербанком и Прохоровым, соответственно) и новые собственники влили туда свои деньги.
В прошлом году я размещал график доходности своей торговли в период ЛЧИ в сравнении с индексом полной доходности Московской биржи
в контексте, почему мне и подобным управляющим бессмысленно участвовать в таких конкурсах.
В этом году я решил повторить тот опыт
22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(
В масштабах лидеров ЛЧИ